EMA là gì? Cách giao dịch với đường EMA trong forex

Admin 01/07/2020

Ở bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về đường trung bình động MA, tổng quát về các loại đường MA và cách sử dụng chúng trên thị trường forex. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu một trong số 3 loại MA, đó là trung bình trượt hàm mũ EMA. Ngoài SMA thì đây cũng là loại trung bình trượt được sử dụng phổ biến nhất.

EMA là gì? Công thức tính

Exponential Moving Average – EMA là đường trung bình trượt hàm mũ. Sự ra đời của loại MA này là để giải quyết một số vấn đề còn tồn động trên đường trung bình trượt đơn giản SMA. Nếu SMA dàn trải đều sự ảnh hưởng của tất cả các mức giá trong chu kỳ đến giá cả ở tương lai, thì EMA chỉ chú trọng vào các biến động giá gần với hiện tại nhất.

Công thứ tính:

So với SMA thì EMA có cách tính phức tạp hơn rất nhiều.

Công thức chung: EMA(n) = Pt * k + EMA(t-1) * (1-k)

Trong đó:

  • n là số chu kỳ
  • Pt: giá của tài sản ở phiên giao dịch thứ t (phiên giao dịch hiện tại), Pt có thể là một trong các mức giá High, Low, Open hoặc Close. Tuy nhiên, thông thường người ta sẽ sử dụng Close (giá đóng cửa) để tính toán EMA cũng như hầu hết các chỉ báo khác.
  • k: hệ số nhân hay hệ số làm mượt, với k = 2/(n+1)
  • EMA(t-1): trung bình trượt hàm mũ của phiên giao dịch kế trước. Với công thức này, giá trị EMA đầu tiên sẽ không tính được, chính vì thế, người ta sẽ sử dụng SMA hoặc giá đóng cửa của phiên giao dịch tương ứng với EMA đầu tiên đó.

Ví dụ: Tính EMA(10). Để tính được EMA(10), các bạn cần có dữ liệu giá của ít nhất 10 ngày trước đó.

Bảng sau đây là dữ liệu giá đóng cửa của cặp EUR/USD từ ngày 01/06/2020 đến 30/06/2020 và các giá trị EMA(10) của bộ dữ liệu này.

Giá trị SMA(10) của ngày thứ 10 được tính rất đơn giản, là trung bình cộng của 10 mức giá đóng cửa từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 10.

Đường thẳng nối tất cả các giá trị EMA(10) chính là đường EMA(10) trên đồ thị giá.

Nên chọn chu kỳ nào khi sử dụng đường EMA?

Tương tự với trung bình trượt đơn giản, chu kỳ của đường EMA được chia làm 3 loại: chu kỳ ngắn hạn (5, 10, 14, 20…), chu kỳ trung hạn (50..) và chu kỳ dài hạn (100, 200…).

Chu kỳ của đường MA nói chung và đường trung bình trượt hàm mũ EMA nói riêng sẽ quyết định 2 yếu tố của một đường trung bình, đó là độ mượt và độ trễ.

Cùng quan sát hình ảnh bên dưới:

  • Chu kỳ càng dài thì đường EMA càng mượt
  • Chu kỳ càng ngắn, đường EMA càng sát với đường giá. Đường EMA(10) bám sát với từng chuyển động của giá, giá tạo đỉnh, EMA(10) cũng tạo đỉnh, giá tạo đáy, EMA(10) cũng hình thành đáy. Nhờ tính chất được làm mượt nên độ dốc của EMA(10) thấp hơn so với đường giá. 
  • Đường EMA(50) chỉ phản ứng với những biến động mạnh của giá. Đường EMA(100) là mượt nhất.

Chu kỳ quá ngắn, đường EMA sẽ càng gần với đường giá, việc xác định xu hướng dựa vào EMA trở nên vô nghĩa. Ngược lại, chu kỳ quá dài, đường EMA sẽ quá xa đường giá, độ mượt quá lớn dẫn đến việc khó nhìn ra xu hướng của giá.

Tiếp theo, hãy cùng quan sát thêm một ví dụ nữa:


Bản thân đường trung bình động MA là một chỉ báo chậm, các tín hiệu giao dịch phát ra trễ so với xu hướng của giá. Và tất nhiên là EMA cũng không ngoại lệ.

Khi đường giá đã tạo đỉnh thì các đường EMA mới bắt đầu phản ứng. Chu kỳ càng ngắn thì phản ứng càng nhanh. Đường EMA(10) phản ứng trước, sau đó đến EMA(50) và cuối cùng là EMA(100). Nếu chúng ta giao dịch với tín hiệu từ EMA(50) hoặc EMA(100) trong tình huống này thì lợi nhuận sẽ giảm đi nhiều do xu hướng mới đã hình thành một thời gian khá lâu.

Quan sát trên hình, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy đường EMA(100) có chu kỳ quá lớn, quá mượt nên các đỉnh và đáy được hình thành không rõ ràng. Nếu đặt riêng EMA(100) ở hình trên  ra một biểu đồ khác thì không thể nào xác định được nó đã tạo đỉnh như thế vì độ dốc rất thấp.

Khi chu kỳ quá ngắn, đường EMA sẽ có độ trễ thấp, trader sẽ bắt kịp xu hướng, không bỏ lỡ các cơ hội vào lệnh đẹp. Tuy nhiên, độ trễ càng thấp thì các tín hiệu gây nhiễu càng nhiều. Ngược lại, chu kỳ quá dài sẽ làm cho đường EMA có độ trễ cao, bỏ lỡ các cơ hội mang về lợi nhuận cao hơn nhưng bù lại sẽ ít các tín hiệu gây nhiễu.

Tóm lại, một chu kỳ ngắn hay dài đều có những ưu, nhược điểm riêng của nó. Việc lựa chọn chu kỳ nào không chỉ phụ thuộc vào loại tài sản, vào chiến lược giao dịch mà còn phụ thuộc vào phong cách của mỗi trader. Không phải ai khi mới trade một vài lần đã biết được nên chọn chu kỳ nào. Kể cả các trader thành công, họ cũng đã từng thất bại rất nhiều lần mới lựa chọn được một EMA mà họ giao dịch thành công nhất. Sẽ không ai có thể chỉ cho bạn một chu kỳ, hay một chỉ báo cụ thể nào để giao dịch thành công mà tất cả đều phụ thuộc vào kinh nghiệm, vào những gì mà bạn đã đúc kết được trong quá trình đầu tư forex trên thị trường.

Nên sử dụng EMA hay SMA?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cùng xét ví dụ ngay sau đây:

Khi quan sát 2 đường EMA(20) và SMA(20) của cặp USD/JPY trên khung thời gian D1, chúng ta sẽ dễ dàng thấy được sự khác nhau giữa 2 đường này thông qua độ trễ và độ mượt của nó.

  • Đường SMA mịn hơn nên sẽ ít tín hiệu gây nhiễu hơn. Tuy nhiên, SMA có độ trễ lớn hơn sẽ dễ khiến trader mất đi các cơ hội vào lệnh tốt.
  • Đường EMA bám sát giá hơn, nhạy cảm với giá hơn nên sẽ có nhiều tín hiệu giả hơn. Bù lại, EMA có độ trễ thấp hơn sẽ giúp trader phản ứng nhanh hơn với xu hướng của giá, không bỏ lỡ cơ hội giao dịch tốt.

Nếu các bạn là một trader giao dịch ngắn hạn (scalping trader hoặc day trader), cần một chỉ báo phản ứng nhanh hơn với giá thì đường EMA sẽ phù hợp hơn. Ngược lại, nếu là một trader dài hạn (swing trader hoặc position trader), cần một đường MA có độ mượt cao để dự báo xu hướng chính xác hơn trong dài hạn thì nên chọn SMA.

Thông thường, các trader sẽ kết hợp 2 loại MA này lại với nhau. SMA được sử dụng trên những khung thời gian dài như D1 hoặc W1 để xác định xu hướng chung của thị trường trong dài hạn, sau đó dùng thêm EMA để tìm các điểm vào lệnh hiệu quả trên những khung thời gian ngắn hơn như M30 hay H1.

Hướng dẫn chèn đường EMA vào biểu đồ giá

Trên phần mềm MT4, các bạn làm theo đường dẫn sau: Insert –> Indicators –> Trend –> Moving Average.

Sau đó, hộp thoại cài đặt chỉ báo sẽ hiện ra như hình dưới:

Tại tab Parameters, các bạn tiến hành lựa chọn các thông số cho chỉ báo.

  • Period: chọn chu kỳ cho đường trung bình trượt
  • Shift: mặc định bằng 0
  • MA method: lựa chọn loại MA, Exponential là trung bình trượt hàm mũ (EMA), nếu SMA thì chọn Simple.
  • Apply to: chọn loại giá, hệ thống sẽ để mặc định là giá đóng cửa (Close)
  • Style: lựa chọn màu sắc, độ dày mỏng và style cho đường MA.

Với đường EMA, các bạn có thể bỏ qua tab Levels. Tại tab Visualization, các bạn chọn khung thời gian hiển thị chỉ báo, chọn khung thời gian nào thì tick vào ô đó.

Sau khi chọn xong các thông số thì bấm OK. đường EMA sẽ hiển thị trên biểu đồ giá như những hình ảnh mà chúng ta đã quan sát ở phần trên.

Cách giao dịch hiệu quả với đường trung bình trượt hàm mũ EMA

Thật ra, cách giao dịch các đường trung bình trượt là như nhau, cho dù là EMA, SMA hay WMA, chỉ khác nhau ở mục đích sử dụng, nghĩa là để xác định xu hướng trong dài hạn hay là để tìm kiếm cơ hội giao dịch trong ngắn hạn.

Ở bài viết Đường trung bình động MA là gì? chúng tôi đã trình bày rất cụ thể và chi tiết cách giao dịch hiệu quả với các đường trung bình trượt MA. Các bạn có thể đọc lại bài viết đó để nắm được cách giao dịch với đường EMA.

Có 3 cách giao dịch mà chúng tôi đã giới thiệu ở bài viết nói trên, đó là:

  • Giao dịch với tín hiệu giao cắt giữa đường EMA và đường giá
  • Giao dịch với tín hiệu giao cắt giữa các đường EMA
  • Giao dịch với hỗ trợ và kháng cự

Cho dù là cách nào thì cũng đều quy chung về một nguyên tắc, đó là GIAO DỊCH THUẬN XU HƯỚNG. Đây là nguyên tắc rất quan trọng, đặc biệt là đối với các trader mới. Nếu chưa đủ kinh nghiệm, các bạn không nên giao dịch ngược xu hướng hay giao dịch breakout (phá vỡ)

Nguyên tắc này được hiểu đơn giản là chỉ MUA vào trong xu hướng TĂNG, BÁN ra trong xu hướng GIẢMKHÔNG GIAO DỊCH khi thị trường ĐI NGANG (sideway).

Khi hầu hết các mức giá đều nằm trên đường EMA thì thị trường đang có xu hướng tăng, ngược lại, đa số các mức giá đều nằm dưới đường EMA thì chứng tỏ thị trường đang có xu hướng giảm.

Trong xu hướng tăng, vào lệnh Buy khi giá kết thúc đợt điều chỉnh giảm.

Ngược lại, trong một xu hướng giảm, vào lệnh Sell khi giá kết thúc đợt điều chỉnh tăng.

Khi các mức giá liên tục cắt EMA và đường EMA gần như đi ngang thì chứng tỏ thị trường đang không có xu hướng rõ ràng. Tốt hơn hết, các bạn không nên giao dịch với các tín hiệu tạo ra từ EMA trong trường hợp này.

EMA, SMA hay bất kỳ một chỉ báo nào cũng đều không phải là một hệ thống giao dịch hoàn hảo nhất. Mặc dù chúng ta vẫn có thể sử dụng chúng một cách độc lập và mang lại hiệu quả tốt, nhưng không phải lúc nào cũng như may mắn như vậy. Đối với những biến động lớn trên thị trường, đặc biệt là biến động xảy ra do tin tức thì các công cụ kỹ thuật không thể phản ứng kịp và thường dẫn đến sự lệch hướng kỳ vọng. Chính vì thế, để đạt được hiệu quả cao nhất và tránh những rủi ro bất thường, các bạn nên kết hợp EMA với các chỉ báo hay công cụ khác như một sự xác nhận tín hiệu giao dịch chắc chắn hơn.

Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã biết thêm được một chỉ báo hữu ích trong bộ công cụ phân tích kỹ thuật trên thị trường forex. Hãy luyện tập giao dịch thật nhiều để đạt được kết quả tốt nhất. Và đừng quên theo dõi các bài viết của chúng tôi trên sanforex.com để nhận được những kiến thức và thông tin bổ ích nhé. 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.

 



Tác giả: Admin
Scroll Up