RSI là gì? Cách giao dịch hiệu quả với RSI.

Admin 27/02/2020

RSI là một chỉ báo không thể thiếu đối với các trader phân tích kỹ thuật. RSI được sử dụng rộng rãi trên các thị trường tài chính như chứng khoán, forex hay tiền điện tử. Các tín hiệu được tạo ra bởi chỉ báo này có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các tín hiệu khác. RSI còn được xem như là một công cụ để kiểm chứng lại tín hiệu từ các chỉ báo khác. Dựa trên cùng một tín hiệu mà RSI cung cấp nhưng mỗi trader lại có những phương pháp giao dịch rất khác nhau. Hy vọng với những nội dung được trình bày ngay dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo này và có thể áp dụng nó vào trong giao dịch của mình.

RSI là gì?

RSI (Relative Strength Index) – Chỉ số sức mạnh tương đối là một chỉ báo kỹ thuật được J. Welles Wilder phát triển vào năm 1978. RSI thuộc bộ chỉ báo dao động, cung cấp các tín hiệu về tình trạng quá mua hoặc quá bán của tài sản trên thị trường. Ngoài ra RSI cũng được xem là một chỉ báo động lượng đo lường tốc độ biến động của giá khi đã hình thành một xu hướng cụ thể.

Công thức tính:

Trong đó:

  • Average of 14 day’s Close Up: là mức tăng trung bình của số ngày giá đóng cửa tăng lên trong giai đoạn 14 ngày, được tính bằng cách cộng tổng tất cả các giá trị tăng lên của giá đóng cửa trong 14 ngày rồi chia cho 14.
  • Average of 14 day’s Close Down: là mức giảm trung bình của số ngày giá đóng cửa giảm xuống trong giai đoạn 14 ngày, được tính bằng cách cộng tổng tất cả các giá trị giảm xuống của giá đóng cửa trong 14 ngày rồi chia cho 14.

Các bạn có thể xem ví dụ ở hình dưới để hiểu rõ hơn về cách tính giá trị của RS.

Lưu ý: công thức nguyên thủy của J. Welles Wilder lấy số chu kì là 14 ngày, nhưng khi áp dụng trên thị trường forex, chỉ báo này có thể áp dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau. Sử dụng khung thời gian nào thì dữ liệu để tính toán sẽ là giá đóng cửa của mỗi phiên giao dịch trên khung thời gian đó.

Đặc điểm và ý nghĩa của chỉ báo RSI

  • Trên đồ thị, chỉ báo RSI dao động lên xuống giữa hai đường giới hạn là 0 và 100.
  • RSI giảm dần và tiến đến đường 0, thì theo công thức, RS đang giảm và tiến đến 0, nghĩa là số ngày giá tăng lên đang ít đi chứng tỏ phe bán đang chiếm ưu thế, lực bán đang mạnh lên.
  • RSI tăng dần và tiến đến đường 100 khi RS tiến đến vô cùng nghĩa là số ngày giá giảm đang ít đi, chứng tỏ phe mua đang chiếm ưu thế, lực mua đang tăng mạnh.
  • Khi RSI tiến sát đường 0 hoặc đường 100 nghĩa là giá đang trong tình trạng quá bán hoặc quá mua, khả năng đảo chiều xảy ra rất lớn. Tuy nhiên trên thực tế, rất hiếm trường hợp RSI tiến sát đường 0 hoặc 100 nên các nhà giao dịch thường chọn 70-30 làm các mức quá mua, quá bán nhưng nếu muốn các bạn vẫn có thể chọn các mức khác như 80-20 hoặc thậm chí 90-10. Các mức quá mua, quá bán càng gần đường 100 và đường 0 thì tần suất xuất hiện càng thấp nhưng bù lại sẽ thể hiện được động lực mạnh, khả năng giá đảo chiều càng cao.

Cài đặt chỉ báo RSI trong phần mềm MT4

Để chèn chỉ báo RSI trong phần mềm MT4 các bạn làm theo đường dẫn sau:

Insert –> Indicators –> Oscillator –> Relative Strength Index  

 Hộp thoại cài đặt hiện ra như bên dưới:

  • Tại tab Parameters: ở ô Period: chọn số kỳ, mặc định là 14 nhưng các bạn có thể thay đổi tùy thuộc vào từng chiến lược cụ thể. Tại ô Apply to: chọn dữ liệu tính toán là giá đóng cửa Close, sau đó chọn màu sắc và style cho chỉ báo rồi tích chọn vào 2 ô Fixed minimumFixed maximum để hiển thị các đường giới hạn.
  • Tại tab Level:  hệ thống đã cài đặt sẵn hai mức quá mua, quá bán là 70-30. Nếu muốn thêm các mức khác, các bạn bấm Add rồi nhập giá trị vào là được. Sau đó cài đặt màu sắc và style cho các đường này.
  • Tại tab Visualization: muốn chỉ báo hiển thị ở khung thời gian nào thì bấm chọn vào khung thời gian đó.

 Sau khi cài đặt xong mỗi tab, các bạn bấm OK để hoàn tất.

 Chỉ báo RSI sẽ hiển thị trên biểu đồ như sau:

Cách giao dịch với chỉ báo RSI

Đối với chỉ báo này, các trader thường giao dịch với hai loại tín hiệu chủ yếu, đó là tín hiệu quá mua, quá bán và tín hiệu phân kỳ/hội tụ giữa RSI và giá.

Tín hiệu quá mua, quá bán

  • Khi RSI tăng và vượt lên trên đường 70, chứng tỏ giá đang rơi vào vùng quá mua, khả năng thị trường sẽ điều chỉnh giảm, báo hiệu một sự đảo chiều sắp xảy ra.
  • Khi RSI giảm và vượt xuống dưới đường 30, thị trường đang rơi vào trạng thái quá bán. Đây là tín hiệu dự báo khả năng thị trường sẽ điều chỉnh tăng, giá sẽ đảo chiều.

Cách giao dịch như sau: 

  • Vào lệnh Buy khi RSI vượt xuống dưới đường 30 và bắt đầu quay trở lại cắt đường 30 từ dưới lên. Nếu đang nắm giữ vị thế Short (Bán) thì nên đóng lệnh vì khả năng giá sẽ đảo chiều tăng ngược lên lại. 
  • Vào lệnh Sell khi RSI vượt lên trên đường 70 và quay trở lại cắt đường 70 từ trên xuống hoặc đóng lệnh nếu đang nắm giữ vị thế Long (Mua).

Điểm vào lệnh có thể chính là điểm mà RSI bắt đầu rời khỏi vùng quá mua (cắt đường 70) đối với lệnh Sell và rời khỏi vùng quá bán (cắt đường 30) đối với lệnh Buy. Hoặc có thể vào lệnh từ sau 1 đến 2 cây nến xác nhận ngay sau đó.

Trong thực tế, có rất nhiều trường hợp những tín hiệu mà RSI cung cấp không thực sự hiệu quả. Khi RSI rơi vào vùng quá mua hoặc quá bán thì nhiệm vụ của chúng ta là chờ đợi thời điểm thích hợp để vào lệnh với hi vọng thị trường sẽ đảo chiều, nhưng vấn đề ở đây là RSI có thể duy trì ở vùng quá bán hoặc quá mua rất lâu và thị trường vẫn tiếp tục đi theo xu hướng trước đó hoặc thậm chí RSI đã rời vùng quá mua, quá bán nhưng vẫn không đảo chiều.

Hình trên cho thấy RSI đi vào vùng quá mua và duy trì ở đó rất lâu, giá vẫn tiếp tục đang trong xu hướng tăng trước đó, khi RSI bắt đầu rời khỏi vùng quá mua thì giá vẫn không đảo chiều. Sai lầm rất lớn trong trường hợp này đó chính là vội vã vào lệnh Sell ngay khi RSI cắt đường 70 từ trên xuống mà không lường trước được rằng RSI sẽ nhanh chóng quay trở lại vùng quá mua và duy trì rất lâu sau đó, giá không đảo chiều và lệnh bị thua lỗ.

Ở trường hợp này, RSI không duy trì mà nhanh chóng rời khỏi vùng quá mua nhưng giá vẫn không đảo chiều mà chỉ hình thành những đợt giảm giá nhẹ trước khi tiếp tục xu hướng ban đầu.

Để sử dụng tín hiệu quá mua, quá bán hiệu quả hơn, các bạn nên quan sát thêm hành vi của giá sau khi giá bắt đầu rời khỏi vùng quá mua, quá bán:

  • Xác định giá bắt đầu ra khỏi vùng quá mua (cắt đường 70 từ trên xuống) hoặc ra khỏi vùng quá bán (cắt đường 30 từ dưới lên).
  • Theo dõi các đợt reset lại vùng quá mua, quá bán của RSI nhưng RSI không đi vào lại vùng quá mua, quá bán đó.
  • Vào lệnh Buy khi RSI tăng lên phá vỡ đỉnh gần nhất trước đó hoặc lệnh Sell khi RSI giảm xuống phá vỡ đáy gần nhất trước đó.

  • Giá bắt đầu ra khỏi vùng quá mua tại vị trí số (1) trên hình (RSI cắt đường 70 từ trên xuống) và di chuyển lên xuống phía dưới đường 70.
  • Có 2 đợt retest lại vùng quá mua tại vị trí số (2) và (3) nhưng dường như chỉ tiến sát chứ không vượt quá đường 70.
  • Sau đó, RSI đi xuống và phá vỡ đáy đã hình thành trước đó. Đây là thời điểm thích hợp để vào lệnh Sell. Stop-loss tại đỉnh gần nhất trên đồ thị giá.

  • Tại vị trí số (1), RSI rơi vào vùng quá bán và sau đó ra khỏi vùng quá bán (RSI cắt đường 30 từ dưới lên) rồi di chuyển lên xuống phía trên đường 30.
  • RSI retest lại vùng quá bán nhưng không đi vào lại vùng quá bán, vị trí số (2).
  • Khi RSI tăng lên và phá vỡ đỉnh đã hình thành trước đó thì vào lệnh Buy, stop-loss tại đáy gần nhất trên đồ thị giá.

Tín hiệu phân kỳ/hội tụ giữa RSI và giá

  • Phân kỳ xảy ra khi giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng RSI tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, chứng tỏ đà tăng của giá đang yếu dần, báo hiệu một sự đảo chiều sắp xảy ra và một xu hướng giảm sẽ xuất hiện ngay sau đó.
  • Hội tụ xảy ra khi giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng RSI tạo đáy sau cao hơn đáy trước, chứng tỏ đà giảm của giá đang yếu đi, thị trường có xu hướng đảo chiều chuyển từ giảm sang tăng.

Hình trên cho thấy tượng hội tụ giữa RSI và giá đã xảy ra và ngay sau đó thị trường đảo chiều, chuyển từ giảm sang tăng. Tín hiệu giao dịch này không chỉ ra được điểm vào lệnh cụ thể, các bạn phải sử dụng thêm các chỉ báo, các công cụ khác như mô hình giá, mô hình nến hay các phương pháp khác để xác định điểm vào lệnh cũng như dừng lỗ hay chốt lời.

Với hiện tượng phân kỳ giữa RSI và giá thì thị trường cũng đảo chiều ngay sau đó, chuyển từ tăng sang giảm. Trong trường hợp này, các bạn có thể dùng trendline để xác định điểm vào lệnh. Sau khi xác định được hiện tượng phân kỳ xảy ra, các bạn vẽ đường trendline cho xu hướng tăng của giá rồi đợi đến lúc giá phá vỡ đường trendline thì có thể vào lệnh Sell, stop-loss tại đỉnh của xu hướng tăng trước đó.

Bên cạnh đó, một số nhà giao dịch cũng sử dụng tín hiệu giữa RSI và đường 50 hoặc hai đường 45-55 để xác định xu hướng của giá. Để giao dịch với tín hiệu này, các bạn có thể vào lệnh Buy khi RSI cắt đường 50 từ dưới lên và lệnh Sell khi RSI cắt đường 50 từ trên xuống. 

Hoặc vào lệnh Buy khi RSI cắt đường 55 từ dưới lên và lệnh Sell khi RSI cắt đường 45 từ trên xuống.

Chiến lược giao dịch với các tín hiệu này chỉ mang lại lợi nhuận cao nếu giá thực sự đang ở trong một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh vì RSI rất hay cắt các đường này và chỉ tạo ra các đợt tăng giảm tạm thời. Nếu các đợt tăng/giảm này rất nhỏ thì khả năng lợi nhuận không đủ để bù đắp spread và phí hoa hồng.

Một số lưu ý khi giao dịch với chỉ báo RSI

  • Khi giá rơi vùng quá mua, quá bán cũng không có gì đảm bảo rằng thị trường sẽ đảo chiều mà nếu có đảo chiều thì cũng chưa chắc sẽ đảo chiều ngay sau đó mà phải mất thêm một khoảng thời gian khá lâu nữa giống như trường hợp RSI duy trì ở vùng quá mua, quá bán rất lâu và giá thì vẫn tiếp tục xu hướng trước đó chứ không đảo chiều.
  • Không phải lúc nào xảy ra hiện tượng phân kỳ hoặc hội tụ giữa RSI và giá thì thị trường cũng sẽ đảo chiều, có rất nhiều trường hợp trong thực tế đã xảy ra phân kỳ/hội tụ sai như hình dưới đây:

Giống như các chỉ báo kỹ thuật khác, RSI không thể mang lại những tín hiệu giao dịch với xác suất thành công 100% nên đừng quá tin tưởng vào những gì mà các bạn nhìn thấy trên biểu đồ. Cách giao dịch hiệu quả nhất vẫn là nên kết hợp thêm các chỉ báo hoặc công cụ hay phương pháp phân tích khác để cho ra kết quả chính xác hơn, đồng thời luyện tập giao dịch với RSI thật nhiều để tự tạo ra kinh nghiệm cho bản thân.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.

Tác giả: Admin
error: Content is protected !!