Stochastic Oscillator là gì? Cách giao dịch hiệu quả

Admin 27/02/2020

Ở những bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về các chỉ báo RSI, MACD, Momentum, Bollinger Bands… thì hôm nay, các bạn sẽ được tìm hiểu Stochastic Oscillator, là một chỉ báo cũng được giới phân tích kỹ thuật rất ưa chuộng. Được phát triển và áp dụng đầu tiên trên thị trường chứng khoán, nhưng ngày nay, chỉ báo này lại trở nên phổ biến hơn trong đầu tư forex và tiền điện tử. Bài viết này sẽ bao gồm các nội dung về đặc điểm, ý nghĩa và cách giao dịch với chỉ báo Stochastic Oscillator. Hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chỉ báo này sẽ giúp các bạn giao dịch hiệu quả hơn, tránh được rủi ro và mang lại nhiều lợi nhuận hơn.

Khái niệm, công thức và đặc điểm của chỉ báo Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator là gì?

Stochastic Oscillator (dao động ngẫu nhiên), có thể được viết ngắn gọn là Stochastic, là chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi George C.Lane vào cuối những năm 1950. Tín hiệu đầu tiên và quan trọng nhất mà George C.Lane đã xác định được chính là phân kỳ/hội tụ của Stochastic và giá để dự báo sự đảo chiều, ngoài ra chỉ báo này dao động trong một phạm vi từ 0 đến 100 nên cũng được sử dụng để xác định các mức quá mua, quá bán của thị trường.

Công thức:

Chỉ báo Stochastic bao gồm hai đường %K và %D, trong đó %K là đường chính, %D là đường tín hiệu.

Trong đó: 

  • Close là giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại.
  • Low (14) và High (14) lần lượt là giá thấp nhất và giá cao nhất của 14 phiên giao dịch, trong đó, phiên giao dịch hiện tại là phiên giao dịch thứ 14.

Chu kì 14 có thể là 14 ngày, 14 tuần, 14 giờ hoặc bất kỳ khung thời gian nào trong ngày. Một số trader lại thích sử dụng những chu kỳ khác để tính giá trị của %K như 5,8 hoặc 20.

Cách tính %D thông thường nhất là SMA (3) của %K, nhưng cũng có thể được tính theo nhiều cách khác nhau như trung bình trượt hàm mũ (Exponential), trung bình trượt được làm mượt (Smoothed) hoặc trung bình trượt có trọng số (Weighted).

Đặc điểm của chỉ báo Stochastic

Trên phần mềm MT4, đường %K thường được mặc định bằng nét liền, còn đường %D ở dạng nét đứt, nhưng các bạn vẫn có thể tùy chỉnh màu sắc và độ dày, mỏng của từng đường sao cho dễ quan sát nhất và không bị nhầm lẫn giữa hai đường.

  • Chỉ báo này giao động trong phạm vi giữa 2 đường là đường 0 và đường 100. Stochastic tăng dần và tiến về đường 100 chứng tỏ giá đang tăng, phe mua đang tạo áp lực đẩy giá lên cao. Khi đường %K chạm đường 100, lúc này giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại cũng chính là mức giá cao nhất trong giai đoạn đang xét. Ngược lại, Stochastic giảm dần và tiến về đường 0 chứng tỏ giá đang giảm, phe bán mạnh lên đẩy giá đi xuống. Lúc đường %K chạm vào đường 0 nghĩa là giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại cũng chính là mức giá thấp nhất trong giai đoạn đang xét. 
  • Cài đặt mặc định của chỉ báo lấy đường 80 làm ngưỡng quá mua và đường 20 làm ngưỡng quá bán. Các mức này không bắt buộc cố định, các bạn có thể thay đổi tùy theo từng chiến lược phân tích cụ thể. Ngưỡng quá mua, quá bán càng sát đường 100 và đường 0 thì tần suất xảy ra thấp hơn nhưng khả năng giá sẽ đảo chiều cao hơn.
  • Stochastic vượt ra khỏi ngưỡng 80 nghĩa là thị trường rơi vào trạng thái quá mua nhưng không đồng nghĩa với việc giá sẽ giảm mà Stochastic vẫn có thể duy trì ở khu vực quá mua rất lâu nếu giá đang trong xu hướng mạnh, áp lực mua vẫn được duy trì. Và ngược lại khi Stochastic đi vào vùng quá bán không đồng nghĩa với giá sẽ tăng lên.

Cài đặt chỉ báo Stochastic trên phần mềm MT4

Để chèn chỉ báo Stochastic vào biểu đồ giá, các bạn làm theo đường dẫn sau:

Insert –> Indicators –> Oscillators –> Stochastic Oscillator

Hộp thoại cài đặt hiện ra như bên dưới:

  • Tại tab Parameters: lựa chọn thông số để tính toán các giá trị của chỉ báo. Các bạn có thể giữ nguyên những thông số đã mặc định sẵn hoặc thay đổi các thông số khác như chu kỳ tính %K, %D hay phương pháp tính %D…
  • Tại tab Colors: các bạn lựa chọn màu sắc và style cho chỉ báo, trong đó: Main là đường %K, Signal là đường %D.
  • Tại tab Level: hệ thống đã cài đặt sẵn 2 giá trị 20 và 80 để làm các ngưỡng quá bán, quá mua. Để chèn thêm các đường khác thì dùng nút Add hoặc muốn xóa một đường nào đó thì chọn nút Delete.
  • Tại tab Visualization: cài đặt hiển thị chỉ báo trên các khung thời gian, muốn chèn chỉ báo này vào khung thời gian nào thì bấm chọn vào khung thời gian đó.
  • Sau khi cài đặt xong ở mỗi tab, các bạn nhớ bấm OK để hoàn tất.

Chỉ báo Stochastic sẽ hiển thị trên biểu đồ như sau:

Cách giao dịch với chỉ báo Stochastic

Có hai loại tín hiệu được tạo ra từ chỉ báo Stochastic, được nhiều trader sử dụng đó là:

  • Tín hiệu quá mua, quá bán.
  • Tín hiệu phân kỳ/ hội tụ giữa Stochastic và giá.

Nhưng trước khi đi vào tìm hiểu cách giao dịch hiệu quả với chỉ báo Stochastic, chúng tôi sẽ chỉ ra cho các bạn một số sai lầm thường gặp khi giao dịch với chỉ báo này.

Sai lầm lớn nhất chính là vào lệnh Buy khi Stochastic rơi vào vùng quá bán hoặc vào lệnh Sell khi Stochastic rơi vào vùng quá mua.

Ở hình trên, Stochastic liên tục đi vào vùng quá bán nhưng giá vẫn duy trì xu hướng giảm rất mạnh mẽ. Nếu lúc này các bạn vào lệnh Buy khi Stochastic bắt đầu cắt đường 20 từ dưới lên thì vẫn có những đợt tăng giá xuất hiện, nhưng đây đơn thuần chỉ là những đợt retest tăng giá rất nhẹ, lợi nhuận thu được rất nhỏ, không đủ bù đắp spread và phí hoa hồng. Trường hợp không xác định được điểm thoát lệnh, sau đợt tăng nhẹ đó, thị trường tiếp tục giảm mạnh, các bạn sẽ thua lỗ rất nặng.

Ngược lại với trường hợp thị trường luôn xuất hiện những đợt Stochastic rơi vào vùng quá mua nhưng giá vẫn giữ xu hướng tăng mạnh mẽ. 

Là một chỉ báo động lượng, Stochastic chỉ cho biết giá đang trên đà tăng mạnh khi thị trường rơi vào vùng quá mua, ngược lại, thị trường quá bán chứng tỏ giá đang trong đà giảm mạnh. Nhiều khả năng thị trường sẽ điều chỉnh giảm khi quá mua và điều chỉnh tăng khi quá bán nhưng không đồng nghĩa với việc chắc chắn thị trường sẽ đảo chiều.

Vào lệnh Buy khi thị trường quá bán hoặc lệnh Sell khi thị trường quá mua chỉ mang về lợi nhuận cao khi xuất hiện một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh mẽ ngay sau đó.

Cách giao dịch hiệu quả với chỉ báo Stochastic

Qua các ví dụ trên, chúng ta có thể thấy được rằng sai lầm khi giao dịch với các tín hiệu quá mua, quá bán đều xuất phát từ việc nhà đầu tư không quan tâm đến xu hướng chính của thị trường. Chính vì thế, để giao dịch hiệu quả với chỉ báo Stochastic, các bạn nên kết hợp các tín hiệu mà chỉ báo này tạo ra với xu hướng chính của thị trường, tránh trường hợp giao dịch chống lại xu hướng sẽ gặp nhiều rủi ro.

  • Giao dịch với tín hiệu quá mua, quá bán

Chiến lược cụ thể như sau: khi thị trường đang trong xu hướng tăng, các bạn chỉ nên chờ đợi Stochastic rơi vào vùng quá bán để đặt lệnh Buy, không nên đặt lệnh Sell khi Stochastic rơi vào vùng quá mua vì như thế là đang chống lại xu hướng chính của thị trường. Và ngược lại khi thị trường đang trong xu hướng giảm, các bạn không nên đặt lệnh Buy khi Stochastic rơi vào vùng quá bán mà chỉ nên đợi Stochastic đi vào vùng quá mua để đặt lệnh Sell.

Ở hình trên, các bạn sẽ thấy rõ là lệnh Buy trong một xu hướng chung đang tăng sẽ an toàn và đem về nhiều lợi nhuận hơn so với lệnh Sell.

Với cách giao dịch này, đầu tiên là các bạn phải xác định được xu hướng chung của thị trường. Nếu xu hướng là tăng, các bạn nên chờ đợi Stochastic (cả 2 đường %K và %D) rơi vào vùng quá bán (đi xuống dưới đường 20), sau đó vào lệnh Buy khi đường %K cắt đường 20 từ dưới lên.

Ngược lại khi thị trường trong xu hướng giảm, các bạn nên chờ đợi Stochastic rơi vào vùng quá mua (vượt lên trên đường 80), sau đó vào lệnh Sell khi đường %K cắt đường 80 từ trên xuống.

Bên cạnh đó, một loại tín hiệu nữa cũng được các trader quan tâm đó chính là sự giao cắt giữa đường %K và đường %D. Tín hiệu này trên thực tế xuất hiện rất nhiều lần, để giao dịch hiệu quả hơn, các bạn nên kết hợp nó với tín hiệu quá mua, quá bán và xu hướng chung của thị trường.

Cụ thể như sau: trong một xu hướng chung là thị trường đang tăng giá, vào lệnh Buy khi đường %K cắt đường %D từ dưới lên và Stochastic đang ở trong vùng quá bán. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, vào lệnh Sell khi đường %K cắt đường %D từ trên xuống và Stochastic đang ở trong vùng quá mua.

Khi thị trường đang có xu hướng chung là tăng giá, tại vùng quá bán, nếu vào lệnh Buy tại vị trí đường %K cắt đường %D từ dưới lên, lợi nhuận thu được sẽ cao hơn khi vào lệnh lúc đường %K cắt đường 20 từ dưới lên. Nhận biết được điều này, các bạn sẽ chọn được điểm vào lệnh hợp lý khi giao dịch với tín hiệu quá mua, quá bán.

  • Giao dịch với tín hiệu phân kỳ/hội tụ giữa Stochastic và giá
  • Phân kỳ xảy ra khi giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng hội tụ tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Điều này chứng tỏ đà tăng của giá đang giảm dần, khả năng thị trường sẽ đảo chiều sau đó.
  • Hội tụ xảy ra khi giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng Stochastic tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Điều này chứng tỏ rằng tốc độ giảm của giá đang yếu đi, khả năng thị trường sẽ đảo chiều.

Ở hình trên, sau khi xuất hiện sự phân kỳ giữa Stochastic và giá, thị trường đã thực sự đảo chiều ngay sau đó. Nếu nắm bắt cơ hội vào lệnh tốt, các bạn sẽ mang về lợi nhuận rất cao. Giao dịch với tín hiệu này không chỉ ra được điểm vào lệnh cụ thể, các bạn phải sử dụng các phương pháp khác để xác định điểm vào lệnh. Ở trường hợp này, các bạn có thể sử dụng đường trendline của xu hướng tăng trước đó, khi giá phá vỡ đường trendline chính là cơ hội để vào lệnh Sell, hoặc có thể chờ đợi khi Stochastic giảm xuống cắt đường 50 thì vào lệnh. Stop-loss tại đỉnh gần nhất trước đó hoặc tối đa 2 % tổng tài khoản, Take-profit ít nhất gấp 2 lần so với Stop-loss.

Ngược lại với trường hợp phân kỳ, thị trường đảo chiều tăng khi xuất hiện hội tụ giữa Stochastic và giá. Để xác định điểm vào lệnh, các bạn chờ đợi giá phá vỡ đường trendline của xu hướng giảm trước đó hoặc vào lệnh lúc Stochastic (cụ thể là đường %K) cắt đường 50 từ dưới lên.

Stop-loss tại đáy gần nhất trước đó hoặc tối đa 2% tổng tài khoản và Take-profit ít nhất gấp 2 lần so với Stop-loss.

Tuy nhiên trong thực tế, tín hiệu phân kỳ/hội tụ giữa Stochastic và giá thật sự không phải là một tín hiệu mạnh, nhà đầu tư rất dễ phạm phải sai lầm khi giao dịch với tín hiệu này.

Ở hình trên, sự phân kỳ giữa Stochastic và giá xuất hiện khá nhiều lần nhưng giá vẫn không đảo chiều mà tiếp tục xu hướng tăng mạnh mẽ. Nếu đặt lệnh Sell trong các trường hợp này thì khả năng thua lỗ là rất lớn.

Stochastic cũng giống như những chỉ báo kỹ thuật khác, các tín hiệu giao dịch mang lại không hoàn toàn chính xác 100%, để chắc chắn hơn, các bạn nên kết hợp với những chỉ báo khác hay các mô hình nến hoặc các phương pháp khác để giao dịch được hiệu quả hơn, hạn chế rủi ro hơn.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp trong bài viết này sẽ phần nào giúp các bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo Stochastic và sử dụng nó một cách hiệu quả nhất trong các giao dịch của mình. Tuy nhiên, như đã nói, Stochastic vẫn tồn tại một số nhược điểm nhất định như tạo ra các tín hiệu sai hoặc tín hiệu yếu dễ khiến nhà đầu tư mắc phải sai lầm. Để sử dụng tốt các chỉ báo kỹ thuật nói chung và Stochastic nói riêng, các bạn phải dành nhiều thời gian luyện tập, tích lũy thêm kinh nghiệm để tìm ra phương pháp giao dịch hiệu quả nhất.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.

Bài viết liên quan